PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.43%
JCPB
FBND

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.42%.


JCPB

С начала года

3.10%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.82%

1 год

8.03%

5 лет (среднегодовая)

0.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

3.61%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


JCPBFBND
Коэф-т Шарпа1.481.27
Коэф-т Сортино2.171.85
Коэф-т Омега1.261.23
Коэф-т Кальмара0.680.61
Коэф-т Мартина5.244.69
Индекс Язвы1.55%1.56%
Дневная вол-ть5.50%5.76%
Макс. просадка-16.67%-17.25%
Текущая просадка-4.48%-5.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и FBND

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JCPB и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.481.27
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.171.85
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.23
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.680.61
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.244.69
JCPB
FBND

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.27
JCPB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и FBND

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FBND в 4.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.60%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и FBND

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-5.26%
JCPB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и FBND

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.39%
JCPB
FBND