Сравнение JCPB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
JCPB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или FBND.
Основные характеристики
| JCPB | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | -1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 1.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | -2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 6.45% | 6.68% |
| Макс. просадка | -16.67% | -17.25% |
| Current Drawdown | -8.41% | -8.91% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и FBND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и FBND
С начала года, JCPB показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью -1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и FBND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и FBND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FBND в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.59% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и FBND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и FBND
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.