- ISIN
- US46641Q6706
- CUSIP
- 46641Q670
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 янв. 2019 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $14B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $71.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции JCPB — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCPB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) показал доход в 0.58% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Core Plus Bond ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JCPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JCPB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.76% | -1.82% | 0.23% | 0.34% | 0.33% | -1.24% | 0.70% | 0.58% | ||||
| 2025 | 0.74% | 2.19% | -0.01% | 0.25% | -0.53% | 1.60% | -0.17% | 1.33% | 1.14% | 0.63% | 0.75% | -0.18% | 7.98% |
| 2024 | 0.10% | -1.26% | 1.07% | -2.30% | 1.88% | 1.09% | 2.39% | 1.53% | 1.46% | -2.53% | 1.19% | -1.53% | 2.96% |
| 2023 | 3.61% | -2.36% | 2.67% | 0.64% | -1.07% | -0.22% | -0.07% | -0.40% | -2.59% | -1.52% | 4.66% | 3.89% | 7.13% |
| 2022 | -2.07% | -1.31% | -2.31% | -3.68% | 0.22% | -1.94% | 2.73% | -2.67% | -3.80% | -1.23% | 3.09% | -0.47% | -12.90% |
| 2021 | -0.50% | -1.66% | -0.94% | 0.86% | 0.26% | 0.97% | 0.69% | 0.20% | -0.85% | 0.21% | 0.20% | 0.08% | -0.51% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Plus Bond ETF has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2019.
- This ETF participated in 20.96% of S&P 500 Index downside but only 14.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.70%
- Участие в снижении
- 20.96%
Комиссия
Комиссия JCPB составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCPB имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.58 | -7.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.32 | $2.38 | $2.03 | $1.38 | $1.19 | $1.66 | $1.58 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $1.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.38 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.39 | $2.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.36 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.30 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.29 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 16.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 694 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond ETF составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.67%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.03%март 2020 г. | 10d | 3mo 6d | 3mo 16dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.48%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 17d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-2.71%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.12%сент. 2019 г. | 10d | 17d | 27dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| JCPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -56.78% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -18.90% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.43% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.17% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.69% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.14% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCPB
Добавьте JPMorgan Core Plus Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCPB