PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q6706
CUSIP46641Q670
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска28 янв. 2019 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия JCPB составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JCPB с BND, JCPB с JPST, JCPB с FBND, JCPB с JPIE, JCPB с JMST, JCPB с BBUS, JCPB с BOND, JCPB с VOO, JCPB с IUSB, JCPB с VWEHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Core Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
14.56%
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Core Plus Bond ETF показал доход в 3.52% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.52%25.23%
1 месяц-1.15%3.86%
6 месяцев4.40%14.56%
1 год9.68%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.17%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCPB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%-1.26%1.07%-2.29%1.88%1.08%2.39%1.53%1.46%-2.53%3.52%
20233.61%-2.36%2.67%0.64%-1.07%-0.22%-0.07%-0.40%-2.59%-1.52%4.66%3.89%7.13%
2022-2.07%-1.31%-2.31%-3.68%0.22%-1.95%2.73%-2.67%-3.80%-1.23%3.09%-0.47%-12.90%
2021-0.50%-1.66%-0.94%0.86%0.26%0.97%0.69%0.20%-0.85%0.22%0.20%0.08%-0.51%
20202.08%1.75%-0.48%1.06%0.70%0.48%2.27%-0.99%0.24%-0.08%1.50%0.36%9.19%
20190.22%0.34%1.87%-0.17%1.38%1.46%0.23%2.71%-0.15%-0.05%-0.02%-0.06%8.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JCPB среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Core Plus Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.94
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Core Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$2.35$2.03$1.38$1.19$1.65$1.70

Дивидендный доход

5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.19$0.19$0.21$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$1.98
2023$0.00$0.17$0.14$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.19$0.16$0.36$2.03
2022$0.00$0.08$0.09$0.09$0.11$0.11$0.10$0.12$0.13$0.13$0.13$0.30$1.38
2021$0.00$0.07$0.09$0.08$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.29$1.19
2020$0.10$0.10$0.00$0.09$0.09$0.07$0.09$0.08$0.07$0.08$0.08$0.82$1.65
2019$0.13$0.12$0.13$0.13$0.14$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.45$1.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
0
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Core Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 16.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Core Plus Bond ETF составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.67%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.
-6.03%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6623 июн. 2020 г.75
-3.48%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.146
-2.12%6 сент. 2019 г.716 сент. 2019 г.133 окт. 2019 г.20
-1.97%8 окт. 2019 г.248 нояб. 2019 г.5023 янв. 2020 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Core Plus Bond ETF составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
3.93%
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)