Сравнение JCPB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JCPB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или BND.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BND
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%.
JCPB
3.19%
-0.31%
3.77%
8.12%
0.94%
N/A
BND
1.70%
-0.67%
3.15%
6.62%
-0.34%
1.36%
Основные характеристики
| JCPB | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 5.50% | 5.65% |
| Макс. просадка | -16.67% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.39% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JCPB и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.05% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BND
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.