Сравнение JCPB с BND
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. JCPB is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 0.85%/yr vs -0.20%/yr for BND. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
JCPB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $77.58M | $71.75M | $101.56M |
Сравнение доходности по годам JCPB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.25% |
Correlation
The correlation between JCPB and BND is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between JCPB and BND shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. BND — Ранг доходности на риск
JCPB
BND
Сравнение JCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.15 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -18.58% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.68% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -4.81% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.81% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.50% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.06% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BND
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.02% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.04% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.93% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.63% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 6.03% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.53% | -0.51% |
Сравнение комиссий JCPB и BND
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.94% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JCPB and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.04%) compared to JCPB (1.02%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, JCPB leads with 0.85% vs -0.20% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 0.85% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.03% for BND.
JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.03% for BND.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор