Сравнение JCPB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JCPB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или BND.
Основные характеристики
| JCPB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 5.85% |
| Макс. просадка | -16.67% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.09% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BND
С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BND
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.