Сравнение JCPB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JCPB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или JPST.
Основные характеристики
| JCPB | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 0.53% |
| Макс. просадка | -16.67% | -3.28% |
| Текущая просадка | -4.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JPST
С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JPST
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JPST
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JPST
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JPST
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.