PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
2.81%
JCPB
JPST

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.06%.


JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.77%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.06%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JCPBJPST
Коэф-т Шарпа1.4811.34
Коэф-т Сортино2.1727.78
Коэф-т Омега1.266.21
Коэф-т Кальмара0.6860.45
Коэф-т Мартина5.20347.89
Индекс Язвы1.56%0.02%
Дневная вол-ть5.50%0.53%
Макс. просадка-16.67%-3.28%
Текущая просадка-4.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и JPST

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JCPB и JPST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.4811.34
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.1727.78
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.266.21
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.6860.45
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.20347.89
JCPB
JPST

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
11.34
JCPB
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JPST

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JPST

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-0.00%
JCPB
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JPST

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
0.16%
JCPB
JPST