Сравнение JCPB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JCPB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JPST
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JCPB vs. JPST — Ранг доходности на риск
JCPB
JPST
Сравнение JCPB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 7.23 | -6.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 13.86 | -12.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 14.88 | -13.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 94.20 | -88.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 7.23 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 6.16 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.16 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JPST
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JPST
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -3.28% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.30% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -0.79% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.08% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.05% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JPST
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.22% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.35% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.61% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 0.57% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 0.94% | +4.14% |