Сравнение JCPB с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
JCPB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или IUSB.
Основные характеристики
| JCPB | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 8.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 0.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 5.60% |
| Макс. просадка | -16.67% | -17.98% |
| Текущая просадка | -4.09% | -6.36% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и IUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и IUSB
С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и IUSB
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и IUSB
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности IUSB в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.91% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и IUSB
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и IUSB
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.