PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPB returned 5.02%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%2.30%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between JCPB and CGMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between JCPB and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPB и CGMS

Секторы
JCPB
CGMS

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Технологии

9.1%
8.2%

Недвижимость

4.6%
91.8%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
CGMS

-

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
CGMS

-

Технологии

JCPB
9.1%
CGMS
8.2%

Недвижимость

JCPB
4.6%
CGMS
91.8%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
CGMS

-

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
CGMS

-

Энергетика

JCPB
1.6%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
CGMS

-

Промышленность

JCPB
0.6%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
CGMS

-

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с IUSBJCPB с BBAG
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Доходность на риск

JCPB vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.08

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.14

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.88

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

12.89

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.66

-1.11

Просадки

Сравнение просадок JCPB и CGMS

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-4.08%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.47%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-4.08%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.25%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.67%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и CGMS

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.43%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.13%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.13%

-0.08%

Сравнение комиссий JCPB и CGMS

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и CGMS

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and CGMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 5.02% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.93% for JCPB.

JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор