PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JCPB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-12.90%0.32%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMSTJCPB с BBAG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с BNDJPIE с USHY

Сравнение комиссий JCPB и JPIE

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JCPB vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.74

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.66

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.41

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

18.78

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.74

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.95

-0.40

Корреляция

Корреляция между JCPB и JPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JPIE

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JPIE

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-9.96%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-1.72%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.53%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.17%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.31%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JPIE

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.09%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.11%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

3.57%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.57%

+1.51%