PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
4.15%
JCPB
JPIE

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.59%.


JCPB

С начала года

3.10%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.82%

1 год

8.03%

5 лет (среднегодовая)

0.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPIE

С начала года

5.59%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.22%

1 год

9.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JCPBJPIE
Коэф-т Шарпа1.483.42
Коэф-т Сортино2.175.45
Коэф-т Омега1.261.77
Коэф-т Кальмара0.683.08
Коэф-т Мартина5.2422.70
Индекс Язвы1.55%0.39%
Дневная вол-ть5.50%2.59%
Макс. просадка-16.67%-9.96%
Текущая просадка-4.48%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и JPIE

JCPB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JCPB и JPIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.483.42
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.175.45
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.77
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.703.08
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2422.70
JCPB
JPIE

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
3.42
JCPB
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JPIE

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности JPIE в 6.19%


TTM20232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JPIE

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.17%
-0.58%
JCPB
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JPIE

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
0.43%
JCPB
JPIE