Сравнение JCPB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JCPB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или JPIE.
Основные характеристики
| JCPB | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 6.01 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 27.20 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 2.75% |
| Макс. просадка | -16.67% | -9.96% |
| Текущая просадка | -4.09% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JPIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JPIE
С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JPIE
JCPB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JPIE
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JPIE в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JPIE
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JPIE
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.