Сравнение JBHT с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JBHT и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBHT и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 9.25% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.82% соответственно.
JBHT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 58.66%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.66%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
JBHT
VIIIX
Сравнение JBHT c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBHT | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.30 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.06 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.14 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBHT | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JBHT и VIIIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и VIIIX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.84% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и VIIIX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBHT | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -55.18% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -12.12% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -24.50% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.79% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -8.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -10.07% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 2.49% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и VIIIX
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBHT | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 4.24% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 9.08% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.69% | 18.13% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 16.85% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 18.02% | +11.60% |