PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с VIIIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между JBHT и VIIIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.31

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.29

VIIIX:

1.01

Коэф-т Омега

JBHT:

0.96

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.28

VIIIX:

0.66

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.79

VIIIX:

2.51

Индекс Язвы

JBHT:

14.94%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.52%

VIIIX:

19.75%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

JBHT:

-32.27%

VIIIX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.56% соответственно.

JBHT

С начала года

-13.81%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-10.31%

3 года

-2.89%

5 лет

7.80%

10 лет

6.54%

VIIIX

С начала года

1.74%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

0.62%

1 год

12.55%

3 года

15.37%

5 лет

14.55%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VIIIX

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIIIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.19%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.31%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VIIIX

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VIIIX

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...