PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBHT с J

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или J.

Корреляция

Корреляция между JBHT и J составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JBHT и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,977.69%
6,065.75%
JBHT
J

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

J:

0.06

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

J:

0.24

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

J:

1.03

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

J:

0.06

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

J:

0.15

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

J:

9.80%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

J:

23.91%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

J:

-74.14%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

J:

-18.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$13.19B

J:

$14.99B

EPS

JBHT:

$5.51

J:

$3.66

Коэффициент P/E

JBHT:

23.54

J:

33.22

Коэффициент PEG

JBHT:

1.70

J:

1.30

Коэффициент P/S

JBHT:

1.09

J:

1.29

Коэффициент P/B

JBHT:

3.33

J:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

J:

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$3.49B

J:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

J:

$754.23M

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям J по среднегодовой доходности: 4.97% против 13.50% соответственно.

JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

J

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-13.27%

1 год

1.29%

5 лет

13.71%

10 лет

13.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
J: 0.06
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
J: 0.24
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
J: 1.03
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
J: 0.06
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
J: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа J равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.06
JBHT
J

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и J

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности J в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.90%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и J

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-18.35%
JBHT
J

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и J

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
12.37%
JBHT
J

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию