PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBHT с ODFL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или ODFL.

Корреляция

Корреляция между JBHT и ODFL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JBHT и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,024.17%
26,580.00%
JBHT
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

ODFL:

-0.84

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

ODFL:

-1.08

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

ODFL:

0.86

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

ODFL:

-0.90

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

ODFL:

-2.06

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

ODFL:

15.90%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

ODFL:

37.55%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

ODFL:

-36.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$13.19B

ODFL:

$31.13B

EPS

JBHT:

$5.51

ODFL:

$5.32

Коэффициент P/E

JBHT:

23.54

ODFL:

27.58

Коэффициент PEG

JBHT:

1.70

ODFL:

2.40

Коэффициент P/S

JBHT:

1.09

ODFL:

5.43

Коэффициент P/B

JBHT:

3.33

ODFL:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$3.49B

ODFL:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 4.97% против 20.15% соответственно.

JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.80%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-19.10%

5 лет

16.06%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
ODFL: -0.84
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
ODFL: -1.08
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
ODFL: 0.86
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
ODFL: -0.90
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
ODFL: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.84
JBHT
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и ODFL

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ODFL в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и ODFL

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-36.53%
JBHT
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и ODFL

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 19.61% и 19.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
19.70%
JBHT
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию