PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBHT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JBHT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBHT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		9.25%15.20%-13.75%15.59%-13.92%50.64%18.11%26.77%-18.41%19.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.98% соответственно.

JBHT

1 день
3.48%
1 месяц
-9.22%
С начала года
9.25%
6 месяцев
58.66%
1 год
44.80%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.66%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JBHT:
JBHT с ODFLJBHT с KNXJBHT с JJBHT с AONJBHT с AAPLJBHT с VOOJBHT с SOXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JBHT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг доходности на риск JBHT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBHT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBHT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBHTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.53

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.30

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBHT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBHTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между JBHT и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и SPY

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		0.84%0.91%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и SPY

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JBHTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-55.19%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-12.05%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-24.50%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-33.72%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.24%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-9.09%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

2.52%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и SPY

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBHTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.31%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

9.47%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

19.05%

+22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

17.06%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

17.92%

+11.70%