Сравнение JBHT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или SPY.
Основные характеристики
| JBHT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.03% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | -3.15% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.22% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 11.52% |
| Макс. просадка | -71.56% | -55.19% |
| Current Drawdown | -22.58% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между JBHT и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и SPY
С начала года, JBHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и SPY
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.00% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и SPY
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и SPY
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.