PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или SPY.

Корреляция

Корреляция между JBHT и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.32

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.37

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

JBHT:

0.95

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.32

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.91

SPY:

2.78

Индекс Язвы

JBHT:

14.90%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.46%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JBHT:

-32.83%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.45% против 12.71% соответственно.

JBHT

С начала года

-14.53%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

-19.04%

1 год

-10.68%

3 года

-3.17%

5 лет

7.40%

10 лет

6.45%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и SPY

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.20%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и SPY

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и SPY

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...