Сравнение JBHT с KNX
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) and KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JBHT in Integrated Freight & Logistics, KNX in Trucking. Over the past 10 years, JBHT returned 13.78%/yr vs 10.15%/yr for KNX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и KNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у KNX с доходностью 36.24%. За последние 10 лет акции JBHT превзошли акции KNX по среднегодовой доходности: 13.78% против 10.15% соответственно.
JBHT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 19.93%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.78%
- Всё время*
- 13.68%
KNX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 36.24%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $269.86M | $307.03M | $285.92M | |
| $359.77M | $312.66M | $325.55M |
Сравнение доходности по годам JBHT и KNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 40.84% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 36.24% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
Correlation
The correlation between JBHT and KNX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1994 г. | 0.52 |
Over the past year, JBHT and KNX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JBHT:
$25.61B
KNX:
$11.52B
JBHT:
$7.02
KNX:
$0.26
JBHT:
38.81
KNX:
268.80
JBHT:
2.06
KNX:
1.49
JBHT:
7.08
KNX:
1.66
JBHT:
$12.70B
KNX:
$7.73B
JBHT:
$2.07B
KNX:
$2.43B
JBHT:
$1.64B
KNX:
$928.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. KNX — Ранг доходности на риск
JBHT
KNX
Сравнение JBHT c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBHT | KNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.88 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 10.20 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBHT и KNX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KNX в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и KNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBHT | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -67.93% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -17.95% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -35.71% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -38.04% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -51.57% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -14.12% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -16.23% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 6.82% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и KNX
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеют волатильность 10.49% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBHT | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 28.93% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 40.14% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 33.69% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 33.99% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и KNX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KNX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.65% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.07% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и KNX
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.18M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 697.39M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 259.45M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.85M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.03M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.19M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
JBHT and KNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNX has higher volatility (10.93%) compared to JBHT (10.49%). In terms of maximum drawdown, JBHT dropped -71.55% vs KNX's -67.93%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBHT и KNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор