PortfoliosLab logo
Сравнение JBHT с KNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBHT и KNX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JBHT и KNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,075.41%
2,567.03%
JBHT
KNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

KNX:

-0.59

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

KNX:

-0.69

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

KNX:

0.92

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

KNX:

-0.52

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

KNX:

-1.65

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

KNX:

12.06%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

KNX:

33.53%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

KNX:

-60.91%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

KNX:

-36.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$13.19B

KNX:

$6.54B

EPS

JBHT:

$5.51

KNX:

$0.94

Коэффициент P/E

JBHT:

23.54

KNX:

41.40

Коэффициент PEG

JBHT:

1.70

KNX:

0.64

Коэффициент P/S

JBHT:

1.09

KNX:

0.88

Коэффициент P/B

JBHT:

3.33

KNX:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

KNX:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$3.49B

KNX:

$733.60M

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

KNX:

$760.85M

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно выше, чем у KNX с доходностью -26.35%. За последние 10 лет акции JBHT превзошли акции KNX по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.61% соответственно.


JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

KNX

С начала года

-26.35%

1 месяц

-12.68%

6 месяцев

-25.45%

1 год

-15.91%

5 лет

1.80%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и KNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

KNX
Ранг риск-скорректированной доходности KNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c KNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
KNX: -0.59
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
KNX: -0.69
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
KNX: 0.92
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
KNX: -0.52
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
KNX: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNX равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и KNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.59
JBHT
KNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и KNX

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KNX в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1.70%1.21%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и KNX

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки KNX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и KNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-36.81%
JBHT
KNX

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и KNX

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеют волатильность 19.61% и 19.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
19.15%
JBHT
KNX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и KNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию