Сравнение JBHT с KNX
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) and KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JBHT in Integrated Freight & Logistics, KNX in Trucking. Over the past 10 years, JBHT returned 14.12%/yr vs 12.58%/yr for KNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и KNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 44.66%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции JBHT превзошли акции KNX по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.58% соответственно.
JBHT
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 17.72%
- С начала года
- 44.66%
- 6 месяцев
- 49.60%
- 1 год
- 101.06%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
KNX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам JBHT и KNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 44.66% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 50.21% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
Correlation
The correlation between JBHT and KNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.51 |
Over the past year, JBHT and KNX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JBHT:
$26.66B
KNX:
$12.77B
JBHT:
$6.41
KNX:
$0.21
JBHT:
43.71
KNX:
374.89
JBHT:
2.24
KNX:
1.70
JBHT:
7.42
KNX:
1.81
JBHT:
$12.13B
KNX:
$7.50B
JBHT:
$2.10B
KNX:
$2.29B
JBHT:
$1.57B
KNX:
$912.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. KNX — Ранг доходности на риск
JBHT
KNX
Сравнение JBHT c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBHT | KNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 4.11 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 9.85 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBHT | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.99 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и KNX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KNX в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и KNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBHT | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -67.93% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -18.91% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -35.85% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -38.04% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -51.57% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -16.28% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 7.89% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и KNX
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 9.83%, в то время как у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBHT | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 15.71% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 28.36% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.91% | 39.09% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 33.34% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 33.90% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и KNX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KNX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.64% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0.95% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и KNX
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 611.56M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.05M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.58M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.55M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
JBHT and KNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNX has higher volatility (15.71%) compared to JBHT (9.83%). In terms of maximum drawdown, JBHT dropped -71.55% vs KNX's -67.93%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBHT и KNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор