PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с SOXX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или SOXX.

Корреляция

Корреляция между JBHT и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.31

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.29

SOXX:

0.05

Коэф-т Омега

JBHT:

0.96

SOXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.28

SOXX:

-0.18

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.79

SOXX:

-0.41

Индекс Язвы

JBHT:

14.94%

SOXX:

18.55%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.52%

SOXX:

43.91%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

JBHT:

-32.27%

SOXX:

-19.78%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.54% против 21.91% соответственно.

JBHT

С начала года

-13.81%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-10.31%

3 года

-2.89%

5 лет

7.80%

10 лет

6.54%

SOXX

С начала года

-1.56%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-0.69%

1 год

-6.57%

3 года

18.03%

5 лет

21.59%

10 лет

21.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и SOXX

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SOXX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.19%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и SOXX

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и SOXX

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...