Сравнение JBHT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.53% против 23.14% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
SOXX
11.94%
-6.72%
-7.94%
25.31%
23.79%
23.14%
Основные характеристики
| JBHT | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 10.01% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 34.38% |
| Макс. просадка | -71.56% | -70.21% |
| Текущая просадка | -15.27% | -19.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и SOXX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и SOXX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и SOXX
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 8.01%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.