PortfoliosLab logo
Сравнение JBHT с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBHT и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JBHT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,841.59%
828.33%
JBHT
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.97% против 20.82% соответственно.


JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

19.96%

10 лет

20.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.22
JBHT
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и SOXX

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и SOXX

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-30.02%
JBHT
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и SOXX

Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 19.61%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
25.98%
JBHT
SOXX