PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBHT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JBHT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBHT и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		10.05%15.20%-13.75%15.59%-13.92%50.64%18.11%26.77%-18.41%19.60%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.74% против 28.39% соответственно.

JBHT

1 день
0.73%
1 месяц
-8.03%
С начала года
10.05%
6 месяцев
61.61%
1 год
44.13%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.74%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JBHT:
JBHT с ODFLJBHT с KNXJBHT с SPYJBHT с JJBHT с AONJBHT с AAPLJBHT с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

JBHT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг доходности на риск JBHT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBHT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBHT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBHTSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.63

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.44

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

16.46

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBHT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBHTSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между JBHT и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и SOXX

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		0.83%0.91%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и SOXX

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBHTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-70.21%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-18.27%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-45.75%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-45.75%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.95%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-20.10%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.92%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и SOXX

Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 10.63%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBHTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

12.83%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

26.41%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

40.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

35.48%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

32.98%

-3.37%