Сравнение JAVA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JAVA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и VOO
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JAVA vs. VOO — Ранг доходности на риск
JAVA
VOO
Сравнение JAVA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.31 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и VOO
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и VOO
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -33.99% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.98% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.55% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.72% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.34% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.47% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.82% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.99% | -3.05% |