PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

JAVA и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%2.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью -8.00%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с MOAT

Сравнение комиссий JAVA и JGRO

И JAVA, и JGRO имеют комиссию равную 0.44%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JAVA vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.71

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.00

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Корреляция

Корреляция между JAVA и JGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JGRO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности JGRO в 0.17%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JGRO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-22.70%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-16.44%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-12.49%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.30%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JGRO

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.70%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.59%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

21.47%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.12%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

20.12%

-5.18%