PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с JGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JGRO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

JAVA и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или JGRO.

Корреляция

Корреляция между JAVA и JGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.71%
56.43%
JAVA
JGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

JGRO:

0.63

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

JGRO:

1.01

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

JGRO:

1.14

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

JGRO:

0.68

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

JGRO:

2.27

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

JGRO:

6.78%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

JGRO:

24.29%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

JGRO:

-22.70%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

JGRO:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью -4.92%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JGRO

С начала года

-4.92%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-0.30%

1 год

12.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и JGRO

И JAVA, и JGRO имеют комиссию равную 0.44%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JGRO: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и JGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг риск-скорректированной доходности JGRO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
JGRO: 0.63
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAVA: 0.97
JGRO: 1.01
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
JGRO: 1.14
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
JGRO: 0.68
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
JGRO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.63
JAVA
JGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JGRO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности JGRO в 0.11%

TTM2024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.11%0.10%0.17%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JGRO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-9.67%
JAVA
JGRO

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JGRO

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
15.39%
JAVA
JGRO