PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 22.94%/yr for JGRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.44% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 6.37%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%2.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between JAVA and JGRO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between JAVA and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и JGRO

Секторы
JAVA
JGRO

Финансовые услуги

20.1%
5.6%

Технологии

15.3%
42.0%

Промышленность

13.9%
9.2%

Здравоохранение

12.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.9%

Энергетика

5.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.1%

Коммунальные услуги

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.6%
0.3%

Недвижимость

2.9%
0.3%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
JGRO
5.6%

Технологии

JAVA
15.3%
JGRO
42.0%

Промышленность

JAVA
13.9%
JGRO
9.2%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
JGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
JGRO
11.7%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
JGRO
13.9%

Энергетика

JAVA
5.5%
JGRO
1.9%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
JGRO
4.1%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
JGRO
0.1%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
JGRO
0.3%

Недвижимость

JAVA
2.9%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYXJAVA с BUFR
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с FBGRX

Доходность на риск

JAVA vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.33

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.86

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.25

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.76

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.33

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.01

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JGRO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-22.70%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-16.44%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-22.70%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.85%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.44%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JGRO

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.76%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.42%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

15.40%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

19.88%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

19.88%

-5.08%

Сравнение комиссий JAVA и JGRO

И JAVA, и JGRO имеют комиссию равную 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JGRO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JGRO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 16.85% for JAVA. Both ETFs have the same 0.44% expense ratio. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA and JGRO have the same expense ratio: 0.44% per year.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.15% for JGRO.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор