- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 4 окт. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAVA
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции JAVA — $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) показал доход в 10.04% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Active Value ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JAVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JAVA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 1.24% | -5.23% | 6.36% | 1.57% | 1.56% | 10.04% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -0.14% | -3.52% | -3.02% | 2.16% | 4.45% | 0.26% | 3.55% | 1.78% | 0.57% | 2.84% | 0.97% | 14.92% |
| 2024 | -0.09% | 2.88% | 5.05% | -3.39% | 3.37% | -0.50% | 4.29% | 2.25% | 1.80% | -0.05% | 7.04% | -7.30% | 15.52% |
| 2023 | 5.31% | -3.15% | -1.17% | 1.94% | -4.38% | 6.41% | 3.59% | -3.12% | -3.51% | -3.39% | 6.97% | 5.58% | 10.46% |
| 2022 | 0.49% | 0.76% | 2.04% | -5.79% | 2.78% | -8.37% | 5.70% | -1.70% | -7.41% | 10.88% | 6.03% | -4.40% | -0.88% |
| 2021 | 2.57% | -4.00% | 6.65% | 5.02% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Active Value ETF has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.76, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.88%) than losses (80.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 80.88%
- Участие в снижении
- 80.37%
Комиссия
Комиссия JAVA составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAVA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.92 | -0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Active Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.96 | $0.92 | $0.92 | $0.64 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Active Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.64 |
| 2021 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Active Value ETF показал максимальную просадку в 16.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Active Value ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.54%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.05%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 21d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.37%окт. 2023 г. | 3mo 4d | 1mo 17d | 4mo 21dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.29%март 2026 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.08%дек. 2021 г. | 22d | 28d | 1mo 20dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| JAVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -56.78% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.10% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.21% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.71% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.04% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAVA
Добавьте JPMorgan Active Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAVA