График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Active Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) показал доход в 0.29% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Active Value ETF
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JAVA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 1.24% | -5.23% | 0.29% | |||||||||
| 2025 | 4.45% | -0.14% | -3.52% | -3.02% | 2.16% | 4.45% | 0.26% | 3.55% | 1.78% | 0.57% | 2.84% | 0.97% | 14.92% |
| 2024 | -0.09% | 2.88% | 5.05% | -3.39% | 3.37% | -0.50% | 4.29% | 2.25% | 1.80% | -0.05% | 7.04% | -7.30% | 15.52% |
| 2023 | 5.31% | -3.15% | -1.17% | 1.94% | -4.38% | 6.41% | 3.59% | -3.12% | -3.51% | -3.39% | 6.97% | 5.58% | 10.46% |
| 2022 | 0.49% | 0.76% | 2.04% | -5.79% | 2.78% | -8.37% | 5.70% | -1.70% | -7.41% | 10.88% | 6.03% | -4.40% | -0.88% |
| 2021 | 2.78% | -4.00% | 6.65% | 5.23% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Active Value ETF: годовая альфа составляет 2.66%, бета — 0.76, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 06.10.2021.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.77%) было выше, чем в снижении (84.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 86.77%
- Участие в снижении
- 84.41%
Комиссия
Комиссия JAVA составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAVA имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.61 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAVA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Active Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.96 | $0.92 | $0.92 | $0.64 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Active Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.64 |
| 2021 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Active Value ETF показал максимальную просадку в 16.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Active Value ETF составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.54% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -16.05% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 326 |
| -11.37% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 100 |
| -8.29% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.08% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 19 | 29 дек. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...