PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с ARTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 28.49%/yr for ARTHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 12.46%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.46%
6 месяцев
14.57%
1 год
31.72%
3 года*
28.49%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и ARTHX

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		12.46%45.58%16.80%11.89%-20.62%0.26%

Correlation

The correlation between JAVA and ARTHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between JAVA and ARTHX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYXJAVA с FXAIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с VIHAXARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Доходность на риск

JAVA vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.19

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.09

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.22

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.14

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JAVA и ARTHX

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-37.42%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.16%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.06%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.09%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.14%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и ARTHX

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.70%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.91%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

12.12%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.93%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.72%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.65%

-2.85%

Сравнение комиссий JAVA и ARTHX

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и ARTHX

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ARTHX в 20.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.80%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and ARTHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTHX has higher volatility (5.91%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs ARTHX's -37.42%.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор