PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и PEIYX

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий JAVA и PEIYX

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.67

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.44

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между JAVA и PEIYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и PEIYX

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и PEIYX

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-51.28%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.77%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.27%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.36%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.64%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и PEIYX

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеют волатильность 4.43% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.21%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.49%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.54%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.00%

-2.06%