PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с CGDV

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

JAVA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или CGDV.

Корреляция

Корреляция между JAVA и CGDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.05%
50.26%
JAVA
CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.43

CGDV:

0.63

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.71

CGDV:

0.98

Коэф-т Омега

JAVA:

1.10

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.41

CGDV:

0.73

Коэф-т Мартина

JAVA:

1.46

CGDV:

3.13

Индекс Язвы

JAVA:

4.71%

CGDV:

3.34%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.79%

CGDV:

16.60%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

JAVA:

-9.45%

CGDV:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 0.02%.

JAVA

С начала года

-2.32%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-3.07%

1 год

8.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

0.02%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-1.40%

1 год

13.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и CGDV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.43
CGDV: 0.63
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAVA: 0.71
CGDV: 0.98
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.10
CGDV: 1.15
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAVA: 0.41
CGDV: 0.73
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 1.46
CGDV: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.63
JAVA
CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и CGDV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CGDV в 1.62%

TTM2024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.50%1.45%1.65%1.25%0.48%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.62%1.60%1.65%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и CGDV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.45%
-5.60%
JAVA
CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и CGDV

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.07%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.07%
12.32%
JAVA
CGDV