Сравнение JAVA с CGDV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение JAVA с CGDV

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

JAVA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или CGDV.

Корреляция

Корреляция между JAVA и CGDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JAVA

CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

1.92

CGDV:

2.25

Коэф-т Сортино

JAVA:

2.75

CGDV:

3.10

Коэф-т Омега

JAVA:

1.35

CGDV:

1.41

Коэф-т Кальмара

JAVA:

2.63

CGDV:

4.81

Коэф-т Мартина

JAVA:

8.17

CGDV:

14.01

Индекс Язвы

JAVA:

2.60%

CGDV:

1.84%

Дневная вол-ть

JAVA:

11.08%

CGDV:

11.47%

Макс. просадка

JAVA:

-16.06%

CGDV:

-21.82%

Текущая просадка

JAVA:

-2.88%

CGDV:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 5.50%.

JAVA

С начала года

4.77%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

8.71%

1 год

18.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGDV

С начала года

5.50%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

7.71%

1 год

23.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий JAVA и CGDV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGDV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVA

CGDV

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JAVA

CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и CGDV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CGDV в 1.52%

	TTM	2024	2023	2022	2021
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.39%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.52%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и CGDV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JAVA

CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и CGDV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 2.49% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JAVA

CGDV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JAVA с CGDV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JAVA и CGDV

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVA и CGDV

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и CGDV

JAVA

CGDV

Сравнение JAVA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и CGDV

Просадки

Сравнение просадок JAVA и CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и CGDV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество