PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с CGDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

JAVA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%0.33%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.

JAVA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.40%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.15%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий JAVA и CGDV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVACGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.81

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.94

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

8.10

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVACGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.36

Корреляция

Корреляция между JAVA и CGDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и CGDV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и CGDV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVACGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-21.82%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.75%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.83%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.73%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.61%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и CGDV

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.37%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVACGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.52%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.25%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.76%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.60%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.60%

-0.66%