Сравнение JAVA с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
JAVA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или CGDV.
Основные характеристики
| JAVA | CGDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 20.17% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 31.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 12.04% |
| Макс. просадка | -98.90% | -21.82% |
| Текущая просадка | -74.58% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и CGDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и CGDV
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 20.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и CGDV
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и CGDV
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CGDV в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.44% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и CGDV
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и CGDV
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.