PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с ARTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с ARTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and ARTLX (Artisan Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, JAVA returned 16.35%/yr vs 14.62%/yr for ARTLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 1.05%/yr for ARTLX.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и ARTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Artisan Value Fund (ARTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у ARTLX с доходностью 4.86%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTLX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.86%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.15%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и ARTLX

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
ARTLX
Artisan Value Fund		4.86%14.48%12.11%24.27%-8.73%2.98%

Correlation

The correlation between JAVA and ARTLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between JAVA and ARTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Artisan Value Fund

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с FXAIX
Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с APFPXARTLX с PSECXARTLX с ARTMXARTLX с VTV

Доходность на риск

JAVA vs. ARTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c ARTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAARTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.38

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.99

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.71

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

5.66

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. ARTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ARTLX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и ARTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAARTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JAVA и ARTLX

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и ARTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAARTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-57.91%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.35%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.28%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.40%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.34%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.81%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и ARTLX

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Artisan Value Fund (ARTLX) имеют волатильность 2.60% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAARTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.56%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.61%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.22%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.06%

-3.26%

Сравнение комиссий JAVA и ARTLX

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARTLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и ARTLX

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ARTLX в 13.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		13.21%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and ARTLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.60%) compared to ARTLX (2.56%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs ARTLX's -57.91%.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и ARTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор