Сравнение JAVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JAVA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или SPY.
Основные характеристики
| JAVA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 92.95% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 92.95% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 92.95% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 12.67% |
| Макс. просадка | -98.90% | -55.19% |
| Текущая просадка | -74.58% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и SPY
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции JAVA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 92.95% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и SPY
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и SPY
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и SPY
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.