PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с SPY

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JAVA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или SPY.

Корреляция

Корреляция между JAVA и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
37.63%
JAVA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

SPY:

3.04

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.60%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и SPY

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JAVA: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.72
JAVA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SPY

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SPY

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-7.25%
JAVA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
15.07%
JAVA
SPY