PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

JAVA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий JAVA и AVLV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.37

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

8.98

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между JAVA и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVLV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AVLV в 1.20%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVLV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-19.50%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.79%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.85%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.06%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVLV

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.75%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.86%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.66%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.54%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.54%

-2.60%