Сравнение JAVA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
JAVA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или AVLV.
Основные характеристики
| JAVA | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.90% | 18.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 13.11% |
| Макс. просадка | -98.90% | -19.34% |
| Текущая просадка | -74.58% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и AVLV
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и AVLV
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и AVLV
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.59% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и AVLV
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и AVLV
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.