PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.09% соответственно.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с VSCAX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий JASCX и VSIIX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

JASCX
James Small Cap Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JASCX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.63

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между JASCX и VSIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и VSIIX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и VSIIX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-62.05%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.16%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-24.09%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-45.38%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.14%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.57%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и VSIIX

James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.55% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.53%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.68%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.85%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.83%

-0.74%