Сравнение JASCX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.35% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и TASCX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
JASCX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
JASCX
TASCX
Сравнение JASCX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.26 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.36 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 10.07 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и TASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и TASCX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и TASCX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -58.55% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.12% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -30.26% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -40.45% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.47% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.66% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.84% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и TASCX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.86% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.69% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.59% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 25.48% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.17% | -3.08% |