PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%6.13%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий JASCX и FISVX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

JASCX
James Small Cap Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

JASCX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.01

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между JASCX и FISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и FISVX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и FISVX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-44.66%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-13.82%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.50%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.37%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-10.58%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и FISVX

Текущая волатильность для James Small Cap Fund (JASCX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.34%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.12%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.07%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.82%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

26.96%

-5.87%