PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%2.42%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий JASCX и AVUVX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

JASCX
James Small Cap Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JASCX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

7.40

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между JASCX и AVUVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и AVUVX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и AVUVX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-50.24%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-15.66%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-28.81%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.58%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-7.93%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.96%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и AVUVX

James Small Cap Fund (JASCX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 5.55% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.17%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

23.63%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.94%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

29.10%

-8.01%