PortfoliosLab logo
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250728286

CUSIP

025072828

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

4 дек. 2019 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AVUVX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) показал доход в -5.22% с начала года и -4.20% за последние 12 месяцев.


AVUVX

С начала года

-5.22%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-4.20%

5 лет

18.53%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVUVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-5.56%-5.89%-5.10%9.93%-5.22%
2024-2.64%2.71%5.59%-5.70%3.52%-1.73%10.32%-3.58%0.40%-1.31%11.11%-10.50%6.17%
20239.58%-1.15%-7.41%-1.33%-3.60%10.83%8.01%-3.12%-3.49%-4.94%8.42%11.75%22.96%
2022-2.56%2.09%1.72%-6.16%4.15%-12.61%10.93%-2.33%-10.51%15.66%5.35%-12.01%-10.17%
20214.78%12.44%7.15%2.48%4.57%-1.54%-3.33%2.56%-0.07%4.21%-2.27%-0.30%34.00%
2020-8.78%-10.35%-28.59%22.55%4.93%3.56%2.70%7.88%-4.54%4.99%18.67%7.94%10.62%
20194.95%4.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVUVX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.78
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.24$0.24$0.26$0.25$0.19$0.08$0.02

Дивидендный доход

1.47%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 15.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%20 дек. 2019 г.6018 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.229
-30.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-24.28%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.531
-12.28%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-10.84%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.69

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...