PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0250728286
CUSIP025072828
ЭмитентAvantis Investors
Дата выпуска4 дек. 2019 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVUVX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Популярные сравнения: AVUVX с AVUV, AVUVX с DFSVX, AVUVX с ADVDX, AVUVX с DGEIX, AVUVX с AVDVX, AVUVX с SCHD, AVUVX с COWZ, AVUVX с RWJ, AVUVX с VOOG, AVUVX с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.51%
68.80%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал доход в 5.59% с начала года и 31.39% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.59%10.16%
1 месяц5.79%3.47%
6 месяцев20.85%22.20%
1 год31.39%30.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.64%2.71%
2023-3.12%-3.49%-4.94%8.42%11.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.64
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Avantis U.S. Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.64
2.79
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.26$0.26$1.09$0.89$0.08$0.01

Дивидендный доход

1.49%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%26 дек. 2019 г.5718 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.226
-20.77%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.212
-16.26%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5626 июл. 2023 г.119
-12.28%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-11.97%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.12%
2.80%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)