PortfoliosLab logo
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0250728286

CUSIP

025072828

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

4 дек. 2019 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AVUVX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUVX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.52%
77.50%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал доход в -13.66% с начала года и -9.55% за последние 12 месяцев.


AVUVX

С начала года

-13.66%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-9.55%

5 лет

18.59%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVUVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-5.56%-5.89%-4.97%-13.66%
2024-2.64%2.71%5.59%-5.70%3.52%-1.73%10.32%-3.58%0.40%-1.31%11.11%-10.50%6.17%
20239.58%-1.15%-7.41%-1.33%-3.60%10.83%8.01%-3.12%-3.49%-4.94%8.42%11.75%22.96%
2022-2.56%2.09%1.72%-6.16%4.15%-12.61%10.93%-2.33%-10.51%15.66%5.35%-12.01%-10.17%
20214.78%12.44%7.15%2.48%4.57%-1.54%-3.33%2.56%-0.07%4.21%-2.27%-0.30%34.00%
2020-8.78%-10.35%-28.59%22.55%4.93%3.56%2.70%7.88%-4.54%4.99%18.67%7.94%10.62%
20194.95%4.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVUVX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVUVX: -0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVUVX: -0.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVUVX: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVUVX: -0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVUVX: -0.96
^GSPC: 1.94

Avantis U.S. Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.46
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.24$0.24$0.26$0.25$0.19$0.08$0.02

Дивидендный доход

1.62%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-10.07%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 23.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%20 дек. 2019 г.6018 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.229
-30.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-24.28%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.531
-12.28%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
-10.84%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avantis U.S. Small Cap Value Fund составляет 15.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
14.23%
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)