- ISIN
- US0250728286
- CUSIP
- 025072828
- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 4 дек. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции AVUVX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVUVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) показал доход в 19.42% с начала года и 39.51% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVUVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVUVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 3.45% | -2.40% | 9.18% | 0.34% | 0.97% | 19.42% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -5.56% | -5.89% | -5.10% | 6.73% | 4.20% | 1.53% | 8.19% | 0.61% | -1.88% | 3.38% | 1.28% | 8.88% |
| 2024 | -2.64% | 2.71% | 5.59% | -5.70% | 4.94% | -3.06% | 10.32% | -3.58% | 0.40% | -1.31% | 11.11% | -8.25% | 8.83% |
| 2023 | 9.58% | -1.15% | -7.41% | -1.33% | -3.60% | 10.83% | 8.01% | -3.12% | -3.49% | -4.94% | 8.42% | 11.75% | 22.96% |
| 2022 | -2.56% | 2.09% | 1.72% | -6.16% | 4.15% | -12.61% | 10.93% | -2.33% | -10.51% | 15.66% | 5.35% | -6.69% | -4.74% |
| 2021 | 4.78% | 12.44% | 7.15% | 2.48% | 4.57% | -1.54% | -3.33% | 2.56% | -0.07% | 4.21% | -2.27% | 4.39% | 40.31% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.11%, beta of 1.12, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- This fund captured 119.50% of S&P 500 Index gains and 111.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 119.50%
- Участие в снижении
- 111.34%
Комиссия
Комиссия AVUVX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVUVX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVUVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 2.93 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 13.52 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.70 | $0.26 | $1.09 | $0.89 | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.94% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.24%март 2020 г. | 2mo 23d | 8mo 3d | 10mo 26dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.81%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.77%сент. 2022 г. | 6mo | 4mo 8d | 10mo 8dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.26%май 2023 г. | 3mo | 2mo 23d | 5mo 23dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.28%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 3d | 4mo 13dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| AVUVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -56.78% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.10% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -18.90% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.43% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.72% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVUVX
Добавьте Avantis U.S. Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVUVX