Сравнение AVUVX с RWJ
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUVX is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 5 years, AVUVX returned 14.03%/yr vs 11.24%/yr for RWJ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUVX показывает доходность 27.03%, а RWJ немного выше – 28.32%.
AVUVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.15%
RWJ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 16.47%
- С начала года
- 28.32%
- 1 год
- 43.01%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 12.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.99M | $5.42M | $5.09M |
Сравнение доходности по годам AVUVX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 27.03% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 28.32% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 4.63% |
Correlation
The correlation between AVUVX and RWJ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between AVUVX and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
AVUVX
RWJ
Сравнение AVUVX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUVX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.82 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 12.84 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и RWJ
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -55.97% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.31% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -29.29% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.29% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -9.16% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.36% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и RWJ
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.65% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.32% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 18.52% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.48% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 26.06% | +2.43% |
Сравнение комиссий AVUVX и RWJ
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и RWJ
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности RWJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.58% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.98% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVUVX and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWJ has higher volatility (4.65%) compared to AVUVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs RWJ's -55.97%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор