PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с RWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и RWJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		4.08%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.51%
1 год
25.44%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIXAVUVX с VOOG
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с RZVRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC

Сравнение комиссий AVUVX и RWJ

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.59

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.68

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVUVX и RWJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и RWJ

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности RWJ в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и RWJ

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и RWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-55.97%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.11%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.29%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.38%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.31%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и RWJ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.97%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

25.39%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

23.88%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

26.16%

+2.94%