PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUVX с AVUV

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.16

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.06

AVUV:

0.11

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.99

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.14

AVUV:

-0.05

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.36

AVUV:

-0.12

Индекс Язвы

AVUVX:

11.90%

AVUV:

10.80%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.95%

AVUV:

25.77%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVUVX:

-17.04%

AVUV:

-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.87%.

AVUVX

С начала года

-6.45%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-4.04%

3 года

3.14%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.87%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-1.05%

3 года

5.99%

5 лет

19.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVUVX и AVUV

И AVUVX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVUV

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AVUV в 1.77%

TTM202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		4.40%4.11%1.57%8.07%5.83%0.72%0.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVUV

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.76% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...