Сравнение AVUV с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или AVUVX.
Основные характеристики
| AVUV | AVUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.51% | -2.75% |
| Дох-ть за 1 год | -5.02% | -5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 28.20% |
| Макс. просадка | -49.42% | -50.24% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и AVUVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AVUV и AVUVX
С начала года, AVUV показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVUV имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции AVUVX немного впереди с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AVUV и AVUVX
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AVUVX в 8.30%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.23% | 1.75% | 1.31% | 1.25% | 0.40% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.07% | 6.29% | 0.83% | 0.16% |
Сравнение комиссий AVUV и AVUVX
Сравнение AVUV c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.10 | ||||
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | -0.10 |
Сравнение просадок AVUV и AVUVX
Максимальная просадка AVUV за указанный период составила -17.16%, что примерно соответствует максимальной просадке AVUVX равной -18.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUV и AVUVX
Сравнение волатильности AVUV и AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 6.41% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.