PortfoliosLab logo
Сравнение AVUVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.77%
80.18%
AVUVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.19

AVUV:

-0.06

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.10

AVUV:

0.09

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.99

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.16

AVUV:

-0.06

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.44

AVUV:

-0.16

Индекс Язвы

AVUVX:

11.01%

AVUV:

9.99%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.36%

AVUV:

25.21%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVUVX:

-20.89%

AVUV:

-18.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUVX показывает доходность -10.79%, а AVUV немного ниже – -11.07%.


AVUVX

С начала года

-10.79%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-11.28%

1 год

-7.50%

5 лет

18.19%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-11.07%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-4.27%

5 лет

21.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVUVX и AVUV

И AVUVX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUVX: 0.25%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVUVX: -0.19
AVUV: -0.06
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVUVX: -0.10
AVUV: 0.09
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVUVX: 0.99
AVUV: 1.01
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVUVX: -0.16
AVUV: -0.06
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVUVX: -0.44
AVUV: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
-0.06
AVUVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVUV

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AVUV в 1.86%


TTM202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.56%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.86%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVUV

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.89%
-18.98%
AVUVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.75% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.75%
15.50%
AVUVX
AVUV