PortfoliosLab logo

Сравнение AVUV с AVUVX

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или AVUVX.

Основные характеристики


AVUVAVUVX
Дох-ть с нач. г.-2.51%-2.75%
Дох-ть за 1 год-5.02%-5.24%
Дох-ть за 5 лет12.15%12.59%
Дох-ть за 10 лет12.15%12.59%
Коэф-т Шарпа-0.10-0.10
Дневная вол-ть25.84%28.20%
Макс. просадка-49.42%-50.24%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между AVUV и AVUVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AVUV и AVUVX

С начала года, AVUV показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVUV имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции AVUVX немного впереди с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
47.16%
50.94%
AVUV
AVUVX

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Сравнение дивидендов AVUV и AVUVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AVUVX в 8.30%


TTM2022202120202019
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
2.23%1.75%1.31%1.25%0.40%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
8.30%8.07%6.29%0.83%0.16%

Сравнение комиссий AVUV и AVUVX

И AVUV, и AVUVX имеют комиссию равную 0.25%.

Сравнение AVUV c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.10
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
-0.10

Сравнение коэффициента Шарпа AVUV и AVUVX

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному -0.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVUV и AVUVX.


-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.10
-0.10
AVUV
AVUVX

Сравнение просадок AVUV и AVUVX

Максимальная просадка AVUV за указанный период составила -17.16%, что примерно соответствует максимальной просадке AVUVX равной -18.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUV и AVUVX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.58%
-15.60%
AVUV
AVUVX

Сравнение волатильности AVUV и AVUVX

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 6.41% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.41%
6.17%
AVUV
AVUVX