PortfoliosLab logo
Сравнение AVUVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVUV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.92%
-1.50%
AVUVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

0.22

AVUV:

0.39

Коэф-т Сортино

AVUVX:

0.47

AVUV:

0.72

Коэф-т Омега

AVUVX:

1.06

AVUV:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

0.32

AVUV:

0.66

Коэф-т Мартина

AVUVX:

0.76

AVUV:

1.52

Индекс Язвы

AVUVX:

5.89%

AVUV:

5.22%

Дневная вол-ть

AVUVX:

20.07%

AVUV:

20.24%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVUVX:

-14.03%

AVUV:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -3.42%.


AVUVX

С начала года

-3.05%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-3.80%

1 год

3.76%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-3.42%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-1.23%

1 год

7.27%

5 лет

17.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVUVX и AVUV

И AVUVX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.220.39
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.470.72
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.09
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.320.66
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.761.52
AVUVX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22
0.39
AVUVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVUV

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AVUV в 1.67%


TTM202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.44%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVUV

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.03%
-12.01%
AVUVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.73% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.73%
4.68%
AVUVX
AVUV