Сравнение AVUVX с DFSVX
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUVX returned 14.03%/yr vs 13.08%/yr for DFSVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 24.28%.
AVUVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.15%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVUVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 27.03% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 5.56% |
Correlation
The correlation between AVUVX and DFSVX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between AVUVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
AVUVX
DFSVX
Сравнение AVUVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 4.04 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 13.51 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и DFSVX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -66.70% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.59% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -27.69% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -27.69% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -9.43% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и DFSVX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 3.28%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.62% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.73% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.18% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 23.79% | +4.70% |
Сравнение комиссий AVUVX и DFSVX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и DFSVX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.58% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AVUVX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSVX has higher volatility (3.62%) compared to AVUVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs DFSVX's -66.70%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор