PortfoliosLab logo
Сравнение AVUVX с DGEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUVX и DGEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.02%
0.48%
AVUVX
DGEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

0.13

DGEIX:

0.88

Коэф-т Сортино

AVUVX:

0.33

DGEIX:

1.25

Коэф-т Омега

AVUVX:

1.04

DGEIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

0.17

DGEIX:

1.36

Коэф-т Мартина

AVUVX:

0.43

DGEIX:

3.96

Индекс Язвы

AVUVX:

6.03%

DGEIX:

2.70%

Дневная вол-ть

AVUVX:

20.09%

DGEIX:

12.17%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

DGEIX:

-60.58%

Текущая просадка

AVUVX:

-15.01%

DGEIX:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 1.12%.


AVUVX

С начала года

-4.16%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-5.02%

1 год

2.70%

5 лет

15.35%

10 лет

N/A

DGEIX

С начала года

1.12%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

0.49%

1 год

10.78%

5 лет

11.21%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVUVX и DGEIX

И AVUVX, и DGEIX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и DGEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.130.88
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.331.25
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.041.16
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.171.36
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.433.96
AVUVX
DGEIX

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DGEIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.13
0.88
AVUVX
DGEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и DGEIX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DGEIX в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.46%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.69%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и DGEIX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.01%
-5.30%
AVUVX
DGEIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и DGEIX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.75%
3.22%
AVUVX
DGEIX