Сравнение AVUVX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и DGEIX
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 17.63%.
AVUVX
13.71%
2.72%
8.31%
27.32%
N/A
N/A
DGEIX
17.63%
-0.81%
7.28%
26.11%
12.05%
9.67%
Основные характеристики
| AVUVX | DGEIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 11.79% |
| Макс. просадка | -50.24% | -59.77% |
| Текущая просадка | -3.55% | -2.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и DGEIX
И AVUVX, и DGEIX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUVX и DGEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUVX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и DGEIX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DGEIX в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.38% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.69% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и DGEIX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и DGEIX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.