PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUVX с DGEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с DGEIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или DGEIX.

Корреляция

Корреляция между AVUVX и DGEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.16

DGEIX:

0.47

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.05

DGEIX:

0.83

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.99

DGEIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.14

DGEIX:

0.49

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.36

DGEIX:

1.81

Индекс Язвы

AVUVX:

11.64%

DGEIX:

4.91%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.65%

DGEIX:

17.56%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

DGEIX:

-60.58%

Текущая просадка

AVUVX:

-15.95%

DGEIX:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 4.07%.

AVUVX

С начала года

-5.22%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-4.20%

5 лет

18.53%

10 лет

N/A

DGEIX

С начала года

4.07%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

0.92%

1 год

7.90%

5 лет

13.21%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUVX и DGEIX

И AVUVX, и DGEIX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и DGEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DGEIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и DGEIX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGEIX в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.47%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.68%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и DGEIX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и DGEIX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...