Сравнение AVUVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.
AVUVX
13.71%
2.72%
8.31%
27.32%
N/A
N/A
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| AVUVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 11.08% |
| Макс. просадка | -50.24% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.55% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и SCHD
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUVX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и SCHD
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.38% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и SCHD
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и SCHD
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.