Сравнение AVUVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
AVUVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и SCHD
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AVUVX
SCHD
Сравнение AVUVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.09 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.69 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и SCHD
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.55% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и SCHD
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -33.37% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.02% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -16.85% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.27% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.34% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.76% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и SCHD
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.35% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 7.93% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 15.69% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 14.40% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 16.69% | +12.40% |