PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUVX с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с AVDVX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или AVDVX.

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVDVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.16

AVDVX:

0.91

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.05

AVDVX:

1.27

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.99

AVDVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.14

AVDVX:

1.11

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.36

AVDVX:

3.93

Индекс Язвы

AVUVX:

11.64%

AVDVX:

3.91%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.65%

AVDVX:

17.21%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

AVUVX:

-15.95%

AVDVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 14.88%.

AVUVX

С начала года

-5.22%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-4.20%

5 лет

18.53%

10 лет

N/A

AVDVX

С начала года

14.88%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

16.44%

1 год

14.71%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUVX и AVDVX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVDVX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AVDVX в 3.73%

TTM202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.47%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		3.73%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVDVX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVDVX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...