PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.30%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUVX показывает доходность 8.30%, а AVDVX немного выше – 8.44%.

AVUVX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.00%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIXAVUVX с VOOG
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с FXAIX

Сравнение комиссий AVUVX и AVDVX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.91

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.50

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.87

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

15.77

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.91

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVDVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVDVX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

TTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.55%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVDVX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-43.06%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.92%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-27.37%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.56%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.82%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVDVX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.55%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.14%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

17.21%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.62%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

19.48%

+9.61%