PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и ADVDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у ADVDX с доходностью 1.02%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIXAVUVX с VOOG
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMXADVDX с STK

Сравнение комиссий AVUVX и ADVDX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.70

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVUVX и ADVDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и ADVDX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и ADVDX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-62.03%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.44%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.53%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.14%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-16.59%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.32%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и ADVDX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеют волатильность 5.66% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.63%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.71%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

14.61%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

13.86%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

15.96%

+13.14%