Сравнение AVUVX с ADVDX
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - AVUVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, AVUVX returned 14.03%/yr vs 8.30%/yr for ADVDX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUVX charges 0.25%/yr vs 1.25%/yr for ADVDX.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и ADVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у ADVDX с доходностью 13.91%.
AVUVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.15%
ADVDX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVUVX и ADVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 27.03% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 13.91% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 5.75% |
Correlation
The correlation between AVUVX and ADVDX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between AVUVX and ADVDX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск
AVUVX
ADVDX
Сравнение AVUVX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUVX | ADVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.96 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 11.37 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и ADVDX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и ADVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | ADVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -62.03% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.73% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -13.06% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.53% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -16.37% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.27% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и ADVDX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | ADVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.99% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.57% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 11.67% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 13.96% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 15.86% | +12.63% |
Сравнение комиссий AVUVX и ADVDX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и ADVDX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности ADVDX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 7.29% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.58% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUVX and ADVDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUVX has higher volatility (3.28%) compared to ADVDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs ADVDX's -62.03%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и ADVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор