PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUVX с ADVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с ADVDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или ADVDX.

Корреляция

Корреляция между AVUVX и ADVDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.16

ADVDX:

0.39

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.05

ADVDX:

0.74

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.99

ADVDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.14

ADVDX:

0.51

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.36

ADVDX:

2.17

Индекс Язвы

AVUVX:

11.64%

ADVDX:

3.04%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.65%

ADVDX:

14.35%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

ADVDX:

-62.03%

Текущая просадка

AVUVX:

-15.95%

ADVDX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 3.97%.

AVUVX

С начала года

-5.22%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-4.20%

5 лет

18.53%

10 лет

N/A

ADVDX

С начала года

3.97%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

3.98%

1 год

5.38%

5 лет

10.66%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUVX и ADVDX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и ADVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг риск-скорректированной доходности ADVDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и ADVDX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ADVDX в 5.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.47%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		5.00%5.59%5.70%6.09%4.98%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%6.20%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и ADVDX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и ADVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и ADVDX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...