Сравнение JASCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.81% против 21.84% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и AVALX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
JASCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
JASCX
AVALX
Сравнение JASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.51 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.14 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.65 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 27.42 | -21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.51 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и AVALX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и AVALX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -73.72% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.02% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -32.00% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -48.34% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.79% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -11.01% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.68% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и AVALX
James Small Cap Fund (JASCX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.55% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.77% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 14.37% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 21.22% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.62% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.33% | -1.24% |