Сравнение J с JBHT
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — J in Engineering & Construction, JBHT in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, J returned 12.18%/yr vs 14.17%/yr for JBHT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и JBHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у JBHT с доходностью 46.34%. За последние 10 лет акции J уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.17% соответственно.
J
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 12.18%
JBHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 16.79%
- С начала года
- 46.34%
- 6 месяцев
- 51.65%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам J и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -6.17% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 46.34% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Correlation
The correlation between J and JBHT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between J and JBHT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
JBHT:
$6.41
J:
43.66
JBHT:
44.22
J:
0.84
JBHT:
2.27
J:
$13.17B
JBHT:
$12.13B
J:
$3.08B
JBHT:
$2.10B
J:
$845.72M
JBHT:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. JBHT — Ранг доходности на риск
J
JBHT
Сравнение J c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.60 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 17.28 | -17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.77 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок J и JBHT
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и JBHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -71.55% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -15.87% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -42.41% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -42.41% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.41% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | 0.00% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -18.56% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 6.05% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и JBHT
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.76% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 22.52% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 37.83% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.03% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 29.87% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и JBHT
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности JBHT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.10% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.63% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и JBHT
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.05M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.55M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
J and JBHT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (13.73%) compared to JBHT (9.76%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs JBHT's -71.55%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и JBHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор