PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBHT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBHT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		9.25%15.20%-13.75%15.59%-13.92%50.64%18.11%26.77%-18.41%19.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.05% соответственно.

JBHT

1 день
3.48%
1 месяц
-9.22%
С начала года
9.25%
6 месяцев
58.66%
1 год
44.80%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.66%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JBHT:
JBHT с ODFLJBHT с KNXJBHT с SPYJBHT с JJBHT с AONJBHT с AAPLJBHT с SOXX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JBHT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг доходности на риск JBHT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBHT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBHT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBHTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.53

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.29

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBHT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBHTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между JBHT и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VOO

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		0.84%0.91%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VOO

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JBHTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-33.99%

-37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.98%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-24.52%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-33.99%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.29%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-3.72%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

2.52%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VOO

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBHTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.29%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

9.44%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.69%

18.10%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

16.82%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

17.99%

+11.63%