PortfoliosLab logo
Сравнение JBHT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBHT и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.41%
557.08%
JBHT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.12% соответственно.


JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.54
JBHT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VOO

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VOO

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-9.90%
JBHT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VOO

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
13.96%
JBHT
VOO