PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

IYRI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и QQQH

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%13.38%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий IYRI и QQQH

И IYRI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.05

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.61

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.78

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

8.30

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.05

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между IYRI и QQQH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QQQH

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и QQQH

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-31.24%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.87%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.37%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.48%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.90%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QQQH

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 4.28% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.37%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.74%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.40%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

13.51%

-0.04%