PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 19.77% for QQQH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и QQQH

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%13.38%

Correlation

The correlation between IYRI and QQQH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IYRI и QQQH

Секторы
IYRI
QQQH

Недвижимость

98.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

IYRI
98.0%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
QQQH
1.2%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
QQQH
16.1%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

QQQH
12.1%

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

QQQH
7.6%

Энергетика

IYRI

-

QQQH
0.6%

Финансовые услуги

IYRI

-

QQQH
0.2%

Здравоохранение

IYRI

-

QQQH
4.1%

Промышленность

IYRI

-

QQQH
3.1%

Технологии

IYRI

-

QQQH
53.5%

Коммунальные услуги

IYRI

-

QQQH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

IYRI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.05

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.81

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.86

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

12.41

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IYRI и QQQH

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-31.24%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.96%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.22%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.27%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QQQH

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.76%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.67%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

13.18%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

13.37%

-0.28%

Сравнение комиссий IYRI и QQQH

И IYRI, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QQQH

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности QQQH в 8.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and QQQH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, QQQH leads with 19.77% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 19.77% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI and QQQH have the same expense ratio: 0.68% per year.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 8.76% for QQQH.

IYRI is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор