Сравнение IYRI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IYRI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и SPYI
И IYRI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IYRI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IYRI
SPYI
Сравнение IYRI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.57 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.54 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 8.06 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и SPYI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и SPYI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и SPYI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -16.47% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.02% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.50% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.86% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.11% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и SPYI
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.10% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 8.29% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 16.22% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.12% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.12% | +0.35% |