PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с RLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и RLTY

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		2.68%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RLTY с доходностью 2.68%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RLTY

1 день
1.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.68%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSLRLTY с ADC

Доходность на риск

IYRI vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIRLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.29

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.37

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

1.30

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLTY равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.06

+0.46

Корреляция

Корреляция между IYRI и RLTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RLTY

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности RLTY в 8.94%

TTM2025202420232022
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.94%8.98%8.93%9.18%6.94%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RLTY

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.44%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.88%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.79%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-14.27%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.92%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RLTY

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.85%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.72%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.80%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

23.04%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

23.04%

-9.57%