PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

IYRI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и IAUI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%4.13%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с GPIQ
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий IYRI и IAUI

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.74

-1.22

Корреляция

Корреляция между IYRI и IAUI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и IAUI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности IAUI в 9.83%

TTM2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и IAUI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-16.88%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-9.46%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.89%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

20.80%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

20.80%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

20.80%

-7.33%