Сравнение IYRI с IAUI
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.17% vs 12.83% for IAUI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 3.71% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between IYRI and IAUI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
IYRI
IAUI
Сравнение IYRI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.87 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и IAUI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -20.43% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -20.43% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -19.97% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.13% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 6.86% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и IAUI
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.21%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.78% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 19.82% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 21.42% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 21.06% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 21.06% | -7.86% |
Сравнение комиссий IYRI и IAUI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и IAUI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and IAUI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (7.78%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, IAUI leads with 12.83% vs 9.17% for IYRI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 12.83% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 11.96% for IYRI.
Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.78% for IAUI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор