Сравнение IYRI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IYRI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и VNQ
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IYRI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IYRI
VNQ
Сравнение IYRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.70 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и VNQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и VNQ
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и VNQ
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -73.07% | +60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.44% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -9.24% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -13.71% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.21% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и VNQ
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.57% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 9.28% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 16.31% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.80% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 20.70% | -7.23% |