PortfoliosLab logo
Сравнение IYRI с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYRI и VNQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IYRI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYRI:

19.23%

VNQ:

18.03%

Макс. просадка

IYRI:

-12.12%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

IYRI:

-2.24%

VNQ:

-12.58%

Доходность по периодам


IYRI

С начала года

N/A

1 месяц

7.75%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

1.12%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-5.15%

1 год

12.02%

5 лет

7.89%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYRI и VNQ

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYRI и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYRI

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и VNQ

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VNQ в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и VNQ

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и VNQ


Загрузка...