Сравнение IYRI с O
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, IYRI returned 11.50% vs 22.19% for O. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам IYRI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% |
Correlation
The correlation between IYRI and O is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between IYRI and O has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. O — Ранг доходности на риск
IYRI
O
Сравнение IYRI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.57 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и O
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -48.45% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.10% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -9.19% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.86% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и O
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.06%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.93% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 13.10% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 16.74% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 19.06% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 25.67% | -12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и O
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and O have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор