PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. IYRI is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 29.68% for QQQI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и QQQI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%17.30%

Correlation

The correlation between IYRI and QQQI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IYRI и QQQI

Секторы
IYRI
QQQI

Недвижимость

98.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Недвижимость

IYRI
98.0%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

QQQI
7.7%

Энергетика

IYRI

-

QQQI
0.7%

Финансовые услуги

IYRI

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

IYRI

-

QQQI
4.3%

Промышленность

IYRI

-

QQQI
3.3%

Технологии

IYRI

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

IYRI

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

IYRI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.30

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.05

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.10

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

13.93

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.30

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.32

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IYRI и QQQI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-20.00%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.61%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.52%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.19%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.14%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QQQI

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.69%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.85%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.98%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.05%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

17.05%

-3.96%

Сравнение комиссий IYRI и QQQI

И IYRI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QQQI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and QQQI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI and QQQI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 11.12% for IYRI.

IYRI is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор