PortfoliosLab logo
Сравнение IYRI с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYRI и QQQI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IYRI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
3.24%
-3.58%
IYRI
QQQI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IYRI:

19.23%

QQQI:

21.20%

Макс. просадка

IYRI:

-12.12%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

IYRI:

-2.24%

QQQI:

-7.22%

Доходность по периодам


IYRI

С начала года

N/A

1 месяц

5.83%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-2.49%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-1.35%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYRI и QQQI

И IYRI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYRI и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYRI

QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYRI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QQQI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности QQQI в 14.99%


Просадки

Сравнение просадок IYRI и QQQI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
-2.24%
-7.22%
IYRI
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.75%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
4.75%
7.31%
IYRI
QQQI