PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

IYRI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и QQQI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий IYRI и QQQI

И IYRI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.09

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.68

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.93

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

8.69

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.09

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между IYRI и QQQI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и QQQI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и QQQI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-20.00%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.46%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.72%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.31%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.18%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

11.23%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

19.72%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.48%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

17.48%

-4.01%