PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYRI с RNTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RNTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 6.19%.


IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RNTY

1 день
0.75%
1 месяц
-0.56%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и RNTY


Correlation

The correlation between IYRI and RNTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between IYRI and RNTY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Real Estate High Income ETF

YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. RNTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина

RNTY
Ранг доходности на риск RNTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNTY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RNTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIRNTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

3.40

+0.61

IYRI vs. RNTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNTY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RNTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIRNTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RNTY

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RNTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYRIRNTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-7.91%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.91%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.76%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.36%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RNTY

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYRIRNTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.87%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.81%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.61%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

10.75%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

10.75%

+2.32%

Сравнение комиссий IYRI и RNTY

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RNTY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RNTY

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что меньше доходности RNTY в 13.30%


Часто задаваемые вопросы


IYRI and RNTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.03%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs RNTY's -7.91%.

On 1-year performance, IYRI leads with 8.34% vs 8.01% for RNTY. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 8.34% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.

RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 11.27% for IYRI.

They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for RNTY.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и RNTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор