Сравнение IYRI с RNTY
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while RNTY is actively managed. Over the past year, IYRI returned 8.34% vs 8.01% for RNTY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for RNTY.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и RNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 6.19%.
IYRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и RNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.08% | 7.14% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
Correlation
The correlation between IYRI and RNTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between IYRI and RNTY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. RNTY — Ранг доходности на риск
IYRI
RNTY
Сравнение IYRI c RNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | RNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и RNTY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -7.91% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.91% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.76% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.36% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и RNTY
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.87% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 7.81% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 10.61% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 10.75% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 10.75% | +2.32% |
Сравнение комиссий IYRI и RNTY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RNTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и RNTY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что меньше доходности RNTY в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.27% | 11.72% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and RNTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (3.03%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs RNTY's -7.91%.
On 1-year performance, IYRI leads with 8.34% vs 8.01% for RNTY. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 8.34% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 11.27% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for RNTY.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и RNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор