PortfoliosLab logo
Сравнение IYH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYH и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.66%
572.76%
IYH
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.05

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

IYH:

0.03

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

IYH:

1.00

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.05

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.12

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

IYH:

6.24%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

IYH:

14.54%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IYH:

-12.83%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 7.82%, а акции VHT немного впереди с 7.88%.


IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYH и VHT

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYH: -0.05
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYH: 0.03
VHT: 0.09
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYH: 1.00
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYH: -0.05
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYH: -0.12
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.01
IYH
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VHT

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IYH и VHT

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.83%
-12.09%
IYH
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VHT

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 9.33% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.33%
9.42%
IYH
VHT