PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с VHT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

IYH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или VHT.

Корреляция

Корреляция между IYH и VHT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.47

VHT:

-0.40

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.50

VHT:

-0.41

Коэф-т Омега

IYH:

0.94

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.41

VHT:

-0.36

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.98

VHT:

-0.88

Индекс Язвы

IYH:

6.83%

VHT:

6.44%

Дневная вол-ть

IYH:

15.21%

VHT:

15.19%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

IYH:

-15.81%

VHT:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции VHT немного впереди с 7.55%.

IYH

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-7.07%

5 лет

6.63%

10 лет

7.44%

VHT

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-6.00%

5 лет

6.59%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и VHT

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VHT

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VHT в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IYH и VHT

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VHT

Загрузка...