PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

IYH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или XLV.

Корреляция

Корреляция между IYH и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.51

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.47

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

IYH:

0.94

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.38

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.94

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

IYH:

7.19%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

IYH:

15.97%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IYH:

-15.25%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.67% соответственно.

IYH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-8.02%

5 лет

6.54%

10 лет

7.23%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и XLV

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и XLV

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IYH и XLV

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и XLV

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.92% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...