PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с IYE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

IYH и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или IYE.

Корреляция

Корреляция между IYH и IYE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.46

IYE:

-0.17

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.53

IYE:

-0.10

Коэф-т Омега

IYH:

0.93

IYE:

0.99

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.45

IYE:

-0.25

Коэф-т Мартина

IYH:

-1.05

IYE:

-0.68

Индекс Язвы

IYH:

6.95%

IYE:

7.47%

Дневная вол-ть

IYH:

15.72%

IYE:

25.10%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

IYH:

-16.02%

IYE:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.60% соответственно.

IYH

С начала года

-5.00%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-7.20%

5 лет

6.52%

10 лет

7.25%

IYE

С начала года

0.80%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-4.25%

5 лет

23.30%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и IYE

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IYE

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IYE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.31%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.82%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IYH и IYE

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IYE

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...