PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.20%/yr vs 8.76%/yr for IYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IYH charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции IYE немного отстают с 8.76%.

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYH and IYE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IYH and IYE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и IYE

Секторы
IYH
IYE

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
IYE

-

Сырьевые материалы

IYH

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

IYE

-

Энергетика

IYH

-

IYE
98.9%

Финансовые услуги

IYH

-

IYE

-

Промышленность

IYH

-

IYE

-

Недвижимость

IYH

-

IYE

-

Технологии

IYH

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

IYH

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBBIYH с MLPX
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с XOPIYE с MLPX

Доходность на риск

IYH vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.37

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.95

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

11.64

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.37

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IYH и IYE

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-73.74%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.92%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.37%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-25.61%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-68.59%

+40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.74%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-19.36%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.04%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 5.06%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.92%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

16.06%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

19.96%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

25.71%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

29.51%

-12.77%

Сравнение комиссий IYH и IYE

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IYE

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and IYE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.20% vs 8.76% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.20% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.26% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while IYE is Energy Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор