PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с BMED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с BMED

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED).

IYH и BMED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. BMED - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или BMED.

Корреляция

Корреляция между IYH и BMED составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYH и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.51

BMED:

-0.34

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.47

BMED:

-0.26

Коэф-т Омега

IYH:

0.94

BMED:

0.97

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.38

BMED:

-0.15

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.94

BMED:

-0.82

Индекс Язвы

IYH:

7.19%

BMED:

5.98%

Дневная вол-ть

IYH:

15.97%

BMED:

17.99%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

BMED:

-36.44%

Текущая просадка

IYH:

-15.25%

BMED:

-26.06%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у BMED с доходностью -3.89%.

IYH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-8.02%

5 лет

6.54%

10 лет

7.23%

BMED

С начала года

-3.89%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.81%

1 год

-6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и BMED

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

BMED
Future Health ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и BMED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг риск-скорректированной доходности BMED, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BMED равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и BMED

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BMED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и BMED

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и BMED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и BMED

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...