PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с BMED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с BMED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED).

IYH и BMED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IYH и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYH и BMED

2026 (YTD)202520242023202220212020
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-4.28%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%8.73%
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYH показывает доходность -4.28%, а BMED немного выше – -4.26%.

IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с IBBIYH с MLPX
Часто сравнивают с BMED:
BMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSCBMED с BBC

Сравнение комиссий IYH и BMED

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

BMED
Future Health ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Доходность на риск

IYH vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHBMEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.23

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.75

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.60

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

5.45

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BMED равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHBMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.23

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между IYH и BMED составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и BMED

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BMED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и BMED

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и BMED.

Загрузка...

Показатели просадок

IYHBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-36.44%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.31%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-33.90%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.30%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-19.30%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.62%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и BMED

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Future Health ETF (BMED) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYHBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.98%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.87%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.24%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

17.42%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.81%

-1.11%