PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с BMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с BMED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and BMED (Future Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IYH is passively managed, while BMED is actively managed. Over the past 5 years, IYH returned 5.19%/yr vs -0.08%/yr for BMED. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for BMED.

Доходность

Сравнение доходности IYH и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у BMED с доходностью -5.19%.

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и BMED

2026 (YTD)202520242023202220212020
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%8.73%
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%

Correlation

The correlation between IYH and BMED is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between IYH and BMED has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYH и BMED

Секторы
IYH
BMED

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
BMED
100.0%

Сырьевые материалы

IYH

-

BMED

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

BMED

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

BMED

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

BMED
1.5%

Энергетика

IYH

-

BMED

-

Финансовые услуги

IYH

-

BMED

-

Промышленность

IYH

-

BMED

-

Недвижимость

IYH

-

BMED

-

Технологии

IYH

-

BMED

-

Коммунальные услуги

IYH

-

BMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с IBBIYH с MLPX
Часто сравнивают с BMED:
BMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSCBMED с CLOA

Доходность на риск

IYH vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHBMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

3.00

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMED равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHBMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IYH и BMED

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и BMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-36.44%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.85%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.12%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-33.90%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-11.17%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-19.08%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.88%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и BMED

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.74%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.23%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.23%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.43%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.77%

-1.03%

Сравнение комиссий IYH и BMED

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и BMED

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and BMED have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (5.06%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs BMED's -36.44%.

On 5-year performance, IYH leads with 5.19% vs -0.08% for BMED. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYH has performed better with a 5.19% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BMED.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.85% for BMED.

BMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и BMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор