PortfoliosLab logo
Сравнение IYH с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYH и IFRA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYH и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.03%
103.50%
IYH
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.05

IFRA:

0.52

Коэф-т Сортино

IYH:

0.03

IFRA:

0.87

Коэф-т Омега

IYH:

1.00

IFRA:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.05

IFRA:

0.49

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.12

IFRA:

1.42

Индекс Язвы

IYH:

6.24%

IFRA:

6.85%

Дневная вол-ть

IYH:

14.54%

IFRA:

18.73%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

IYH:

-12.83%

IFRA:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью -2.00%.


IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYH и IFRA

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYH: -0.05
IFRA: 0.52
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYH: 0.03
IFRA: 0.87
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYH: 1.00
IFRA: 1.11
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYH: -0.05
IFRA: 0.49
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYH: -0.12
IFRA: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.52
IYH
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IFRA

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IFRA в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и IFRA

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.83%
-11.86%
IYH
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IFRA

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 9.33%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.33%
10.59%
IYH
IFRA