PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с IFRA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).

IYH и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или IFRA.

Корреляция

Корреляция между IYH и IFRA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.51

IFRA:

0.58

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.47

IFRA:

1.00

Коэф-т Омега

IYH:

0.94

IFRA:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.38

IFRA:

0.57

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.94

IFRA:

1.56

Индекс Язвы

IYH:

7.19%

IFRA:

7.24%

Дневная вол-ть

IYH:

15.97%

IFRA:

18.80%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

IYH:

-15.25%

IFRA:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 5.08%.

IYH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-8.02%

5 лет

6.54%

10 лет

7.23%

IFRA

С начала года

5.08%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-0.85%

1 год

10.83%

5 лет

21.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и IFRA

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IFRA

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IFRA в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.89%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и IFRA

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IFRA

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...