Сравнение IYH с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
IYH и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 6.03% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и IFRA
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
IYH vs. IFRA — Ранг доходности на риск
IYH
IFRA
Сравнение IYH c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.75 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.47 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.84 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 12.10 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.75 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYH и IFRA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и IFRA
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и IFRA
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -41.06% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.68% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -19.93% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -4.27% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -5.21% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.51% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и IFRA
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.38% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.33% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 17.14% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.80% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.44% | -4.74% |